Данный сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы соглашаетесь с этим.
Шифр 46
Описание работы:
Задача 1.
Банком даны следующие курсы валют:
28,3346 – 28,3368
RUR/USD
0,2246 – 0,6266 USD/NOK
1,0546 – 1,0553 USD/EUR
0,8146 – 0,8158 GBP/USD
а) По какому курсу котирующий банк покупает евро?
б) По какому курсу клиент покупает у банка доллары в обмен на норвежские кроны?
в) По какому курсу котирующий банк продает английские фунты в обмен на доллары?
г) По какому курсу клиент продает банку рубли?
д) Определить кросс-курсы RUR/GBP, GBP/EUR и NOK/EUR.
Задача 2.
Швейцарская фирма-импортер должна заплатить поставщику за товары 4600$ через 3 месяца. Средства от реализации товаров в швейцарских франках поступят через 3 месяца. По условиям контракта поставщик в случае немедленной оплаты обязуется разместить полученные доллары на местном рынке на 3 месяца с выплатой процентов от инвестиций фирме-импортеру. Для страхования валютного риска фирма рассматривает следующие варианты приобретения долларов:
а) купить доллары по 3-месячной форвардной сделке;
б) занять на 3 месяца швейцарские франки на местном рынке, купить доллары по курсу спот, разместить купленные доллары на трехмесячный депозит на европейском рынке;
в) занять швейцарские франки на местном рынке, купить доллары по курсу спот, расплатиться с поставщиком и получить проценты от инвестирования поставщиком долларов на местном рынке.
Валютные курсы:
Спот 1,2646 – 1,2666 CHF/USD
3 мес. 18 – 15
Процентные ставки по валютам:
Местный рынок Еврорынок
USD 3month 4,750 - 5,105 5,500 – 5,750
CHF 3month 1,500 -1,750 1,875 – 2,000
Определить наименее затратный вариант хеджирования.
Задача 3.
Курс рубля к доллару равен 28,6646 – 29,0561 RUR/USD. Банковские ставки по рублям равны 3% годовых по депозиту и 7% годовых по кредиту. Банковские ставки по долларам равны 2% годовых по депозиту и 4% годовых по кредиту. Фактический форвардный курс рубля к доллару для 35 дней равен 31,3546 – 31,7356 RUR/USD. Определить арбитражную прибыль к моменту окончания операций и перечислить действия арбитражера. База 365 дней.
Задача 4.
На начало рабочего дня банк имеет по всем валютам закрытые позиции. В течение дня банк совершил следующие конверсионные операции: покупка 46000 фунтов за евро, покупка 46000 долларов за рубли, покупка 4600 долларов за швейцарские франки и покупка 4600000 рублей за евро. Определить возможный результат закрытия позиций в рублях на конец текущего дня.
Спот-курсы следующие:
Спот – курс сделок Спот – курс на конец дня
1,4846 EUR/GBP 1,0962 EUR/GBP
28,1246 RUR/USD 29,0350 RUR/USD
6,1846 CHF/USD 6,5167 CHF/USD
35,4546 RUR/EUR 37,5556 RUR/EUR Примерный внешний вид работы:
Тип работы: Контрольная работа